Ottimizzato Trading Trend Iscritto gennaio 2008 Status: MathMaven 193 Messaggi In allegato è uno screenshot dal mio software TopCat per l'EURUSD oraria per gli ultimi giorni. Ha fatto abbastanza bene ottenendo 500 pips. Le condizioni di mercato sono orribili ora così in piedi da parte (e anche di dover fare il lavoro giorno: - ((pure in modo non è divertente di mercato) In questa modalità di visualizzazione, le barre sono di colore verde dove ci sono lunghi e rossi dove siamo SHORT (.. Dont ottenere questi confuso con codifica a colori di su e giù bar). TopCat è interessato solo a Hilo così OPCL non mostrato. TopCat sta per quotTrend ottimizzato Phase-ciclico Analisi Traderquot e utilizza alcune DSP molto di fantasia dai miei giorni la progettazione del radar Nimrod SearchWater. il filtro principale ha una lisciatura equivalente a un 40-bar mA, ma con un ritardo di circa 0,3 di un bar, accoppiato con eccellente linearità di fase. Filtro principale è la linea blu con il grilletto gamma-gate in rosso. marchi Crossover entryexit. Così nelle tendenze, facciamo spettacolare bene, catturando fino a 85 del trend. in whipsaws mosso il filtro del radar disordine cerca di tenerci fuori (nello screenshot queste sono le barre bianche). Immagine allegata (clicca per ingrandire) Iscritto dicembre 2007 Stato : gli 253 posti sono si condividono con noi o semplicemente mostrando via Iscritto gennaio 2008 Status: MathMaven 193 Messaggi solo pensato popolare potrebbero essere interessati. È tutto. Soprattutto in quello che può essere fatto con un sofisticato Digital Signal Processing. Ho heards varie voci che il 90 di tutti i commercianti perdere denaro e altre voci che 90 di tutto il denaro viene scambiato utilizzando una sorta di MA (o una delle serie sconcertante di indicatori basati su di essi). Mi chiedo solo se esiste una correlazione qui Iscritto nov 2007 Status: Utente 1.142 Messaggi è possibile utilizzare l'indicatore bar dipinta così se c'è un codificatore in giro, forse può migliorare questo indicatore per un po '. Immagine allegata (clicca per ingrandire) Iscritto luglio 2006 Status: Grafici PA gt 3.250 messaggi Nessuna idea di come questo è diverso da un crossover. Collegamento di una curva di crossover che locale semplice JMA montato per assomigliare il grafico. Solo perché hai trovato uno di 52 settimane che rendono piacevoli Pip non rende è un'eccezione a quello che hai detto: avere heards varie voci che il 90 di tutti i commercianti perdere denaro e altre voci che 90 di tutto il denaro viene scambiato utilizzando una sorta di MA (o una delle serie sconcertante di indicatori basati su di essi). Mi chiedo solo se esiste una correlazione qui Entrambe le estremità a battente avevano pure messe a punto azione dei prezzi in realtà abbiamo appena avuto una sessione di chat su questa coppia e le oscillazioni di ieri sopra a J16 Immagine allegata (clicca per ingrandire) Ottimizzato Trading Trend voglio solo condividere un articolo. Si tratta di analisi tecnica moderna e dell'alta finanza frequenza. Questo è il migliore finora. Si prega di prendere in considerazione questa guida pratica: csie. ntu. edu. tw così come un commerciante al dettaglio che non abbiamo accesso alle tecnologie ad alta frequenza. Tuttavia ci sono alcune idee molto interessanti su ICA (analisi delle componenti indipendenti) e SVM (Support Vector Machines) combinazione. Fino ad ora ho considerato un altro possibili combinazioni di tecnologia: Wavelets SVM SVM SSA ritengo fine - dei modelli di giorno perché mi sembrano più realistica, a causa del problema con l'integrazione dei dati. Come un software la mia scelta è RapidMiner. Abbiamo sia ICA e SVM. Voglio solo aggiungere una bibliografia sui modelli SVM. Ebbene si può costruire alcuni di questi modelli con RapidMiner. Dio. questo è pazzo lungo, per non parlare del dramma. Ho cercato di leggere tutta questa discussione per la settimana passata. fermarsi a pagina 60 o giù di lì. davvero faticoso. in ogni caso, voglio chiedere, finora qualcuno ha scoperto che DSP solo può dare un sistema commerciale che è ragionevole in che si ottiene un Indice di Sharpe decente, con prelievo accettabile So che qualcuno ha detto che utilizza filtro passa banda e l'indice vigore relativa a decidere se è in una gamma commercio non, ma voglio solo fare un doppio controllo con la gente qui. condizione di mercato è una di quelle veramente importanti, e difficili per rispondere a problemi. E voi non solo vuole sapere quando a rimanere fuori dal mercato - si desidera conoscere la condizione di mercato, al fine di consaider strategie di interruttore di trading, o per adattare quello state usando. Un certo numero di soluzioni Ho visto per il filtraggio in condizione di mercato - utilizzando FDGI e IVar - utilizzando l'angolo di Ema (34) per determinare trend vs consolidamento, ma è anche necessario definire esattamente che cosa significa condizioni di mercato - significa trend vs vanno A che lasso di tempo - che vanno su un timeframe giornaliero o settimanale potrebbe essere in trend su un 1 ora e 30 minuti - almeno trend abbastanza per essere negoziabile se la vostra strategia è in trend successivo. Quindi, questo probabilmente non la migliore definizione. Il suo probabilmente meglio a guardare la stabilità e la volatilità del mercato sul timeframe sei su. John scorso ha registrato una buona definizione sollevato dai commercianti tartaruga qui domanda per voi - esattamente come ha fatto il tuo amico utilizzare un filtro passa banda e l'RVI per determinare tendenza vs gamma Iscritto apr 2010 Status: Utente 180 Messaggi Realizzare una ricerca google c'è solo una versione di Ivar e FGDI. Penso che si dovrebbe considerare che la tendenza può avere significati diversi a seconda del metodo di definizione, soprattutto in analisi tecnica. La tendenza può essere solo una percezione visiva di un movimento nei o sotto un MA. La tendenza potrebbe essere solo l'uscita di qualche algoritmo di classificazione. La tendenza può essere solo più alto, alti e bassi più bassi, o la definizione di tendenza può richiedere una pausa - fuori sopra la resistenza precedente al fine di stabilire. Qualche anno di azione dei prezzi di pensiero può avere un'altra definizione della tendenza. Per esempio fare una ricerca su google: La legge dei grafici Joe Ross e si vedrà un buon esempio. Vi consiglio questo e-book gratuitamente un sacco. La differenza di questa scuola di azione dei prezzi è che si è focalizzata sulla modalità di rilevazione azione dei prezzi obiettivo. La dimensione frattale è legato ad altri caratteristiche, pari al geometria frattale del prezzo - serie storiche. Finché la osservo, che appare a me come caratteristiche indipendenti che vanno esaminate congiuntamente con la volatilità. Insieme ti danno alcune informazioni. La direzione (su, giù, di lato) della serie storica dei prezzi è un altro caratteristiche indipendenti. Ci sono alcuni modelli di cambiamento dimensione frattale, come la sua ciclicità e Break - out. È possibile utilizzare in modo fuzzy per fare una classificazione mercato insieme con la volatilità. Si può usare per misurare la probabilità che il prossimo movimento, persistente o antipersitent. La struttura frattale diverso evidenzia diverse caratteristiche del rumore si potrebbe aspettare. Davvero un sacco di cose la cosa brutta è che non è davvero organizzato come idee come sarebbe se fosse in un libro. Questo è un modo diverso di guardare le cose che non sostituisce l'analisi tecnica. Affatto. Esso è indipendente e da lì viene sua forza. Ho introdotto l'indicatore entropia anche che aggiungere un altro livello per l'analisi. L'esponente di Lyapunov dà un ulteriore livello di analisi. L'idea è quella di costruire un quadro complesso dello stato del mercato. Tuttavia vi consiglio di leggere l'intero thread prima di fare qualsiasi ipotesi di ciò che funziona o meno opere. In altro thread io non consiglio la combinazione (soprattutto intra-day) tra un sacco di soldi, leva alta, poca esperienza e un sacco di avidità. Si tratta di un lavoro, alcune delle migliori menti umane ei computer più potenti stanno lavorando su di esso tutti i giorni. Non siete più in Kansas. Come sapete, questa discussione si basa su alcune buone ipotesi e intuizioni meravigliose, che ci dice, una serie di indicatori ben noti non sono abbastanza più efficiente per lavorare. Il mercato ha cambiato la mia base principale era questo week-end di controllare le logiche e matematiche w, lo scopo di questa discussione Così, quello che ho fatto. Ho usato RapidMiner. giallo 3 indicatori per recuperare dati storici per il controllo di vecchi indicatori gt Ho scelto il Vector Linear Regression come algoritmo e l'EURUSD a 30mn come grafico e il risultato è sorprendente, posso confermare che gli indicatori sono obsoleti ora, e quale stanno diventando non abbastanza buono per lavorare w Quindi, questa è la lista (e si può rimuovere definivtly tutti quegli indicatori obsoleti per sempre) Sì, stocastico, RSI, BB, MACD, OBV. hanno dato valori errati o falsi oggi. Ora, questa è la prova Th ats tutte le persone Se si leggono i codici e guardato le immagini, quello che ho fatto, ho solo raccolto alcuni dati storici da indicatori di funzioni (ICCI, iBands e così via) L'indicatore exocticWavein memorizzati tutti i dati per un grafico selezionato (EURUSD a 30 mn bcoz, ho voluto prendere grandi onde e perché EURUSD. bcoz il volume è enorme lì) all'interno di un file. csv I dati dal file Excel (in. csv) possono essere analizzati correttamente RapidMiner. perché vettoriale regressione lineare o la regressione Polymonial ci sono ben knowns (ovviamente polymonial era il algoritmi antichi w calcolo gaussiana) e sono abbastanza veloce come algoritmi (ho provato rilevanza Vector Machine, e anche, ho provato AUTOMLP, ma hanno bisogno di troppo tempo di calcolo. In effetti, dopo l'elaborazione di 10 ore wo alcun risultato, ho cancellato il processo.) Quindi, essere sicuri ora, si può sbarazzarsi di RSI. CCI. anche stocastico. e così via Se non ci fossero perfetti come dovrebbero essere, gli algoritmi li avrebbe usati e li assegnato w valori pesi corretti. Per la mia preoccupazione, Ive ha notato che il lavoro di regressione lineare pretende molto bene per il processo non stazionario in modo che il lavoro di solito in forma ottimale. Essa opererà per breve tempo e poi frenare fino. Così la metodologia per dimostrare che qualcosa non lavoro con qualcosa che non dovrebbe lavoro al primo posto. A volte, hai ragione. Quando sono scoppiare o enorme inverso wo avviso, il calcolo algoritmo polinomiale come media al quadrato radice, non è riuscito. Ecco perché, alcuni commercianti andare avanti in un'altra direzione, i filtri digitali sui frattali, il. J-P Poton, frattali, analisi tecnica e altre cose. . ha una voce piuttosto fresco nel suo blog, quotThe possibilità di cognitionquot, e credo che quello che scrive ai punti II e III sono molto vero in termini di ciò che abbiamo cercato forought a cercare, essendo il quotFractal aficionadoquot che io sono. Cosa pensi ragazzi ho appena eseguito di nuovo il Vector Linear Regression w RapidMiner sulla lista degli operatori assunti prima, rimuovendo ALTO, BASSO e Open TEST1. iBearsPower (Simbolo (), Periodo (), 13, PRICECLOSE, spostamento) è il perno quella di conferma senza APERTO ATT5 BASSO ALTO - 0,001,169 mila ATT6 - 0,000,551 mila att7 0,001,39 mila att8 - 0,000,061 mila att9 0,000,055 mila att10 - 0,000,053 mila att11 0,004,902 mila att12 0,924,177 mila att13 0,104,506 mila TEST2: Att13 iMACD (Simbolo (), Periodo (), 12,26,9, PRICECLOSE, MODEMAIN, turno), che ho trovato obsoleto, è la conferma perno SENZA Apertura Massimo Minimo ATT5 - 0,001,169 mila ATT6 - 0,000,551 mila att7 0,001,39 mila att8 - 0,000,061 mila att9 0,000,055 mila att10 - 0.000053 att11 0,004,902 mila att12 0,924,177 mila att13 0,104,506 mila TEST3: Att13 iStochastic (Simbolo (), Periodo (), 5,3,3, MODESMA, 0, MODEMAIN, turno), che ho trovato, inutile e obsoleto, è il perno quella di conferma senza Apertura Massimo Minimo ATT5 - 0,001,169 mila ATT6 - 0,000,551 mila att7 0,001,39 mila att8 - 0,000,061 mila att9 0,000,055 mila att10 - 0,000,053 mila att11 0,004,902 mila att12 0,924,177 mila att13 0,104,506 mila Inoltre, ho fatto un altro test w iCustom (Simbolo (), Periodo (), quotiVARquot, n, nBars, 0, shift), iCustom (Simbolo (), Periodo (), quotLaguerreFastquot, gamma, CountBars, 0, turno), iCustom (Simbolo (), Periodo (), quotHurstDifferenceTotaljytv3quot, fperiod, TypeData, 0, turno), iCustom (Simbolo () , Periodo (), newquot quotrsx, Lunghezza, Prezzo, 0, turno), iCustom (Simbolo (), Periodo (), quotPVTquot, ExtPVTAppliedPrice, 0, turno), iCustom (Simbolo (), Periodo (), quotGoertzelCycleV11quot, SquaredAmp, MaxPer, MinPer, bar2update, 1, turno), iCustom (Simbolo (), Periodo (), quotPercentBollingerBandsquot, MAPeriod, deviazione, 0, turno), iCustom (Simbolo (), Periodo (), quotFFatlquot, shift, InputPriceCustoms, 0, shift) Risultato. per scommessa iCustom (Simbolo (), Periodo (), quotFFatlquot, Shift, InputPriceCustoms, 0, spostamento) è il perno uno, ma ho scelto per la FFatl InputPriceCustoms 10 gt 0.5TRENDFOLLOW, (extern int InputPriceCustoms 0 (0-CLOSE, 1- APERTO, 2-aLTO, 3-basso, 4-mediana, 5-TIPICA, 6-Weighted, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi alta, 12-Heiken . ashi basso, 13-Heiken ashi aperto, 14-Heiken ashi Chiudi) PVT è obsoleto come quotRSX NEWquot VectorRegression ATT5 - 0,001,169 mila ATT6 - 0,000,551 mila att7 0,001,39 mila att8 - 0,000,061 mila att9 0,000,055 mila att10 - 0,000,053 mila att11 0,004,902 mila att12 0,924,177 mila att13 0,104,506 mila Quello è tutto gente
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